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Estimation of Value-at-Risk for bank portfolio by using Markov Chain Monte Carlo method

Estimation of Value-at-Risk for bank portfolio by using Markov Chain Monte Carlo method

Igor Zavialov

生駒 : 奈良先端科学技術大学院大学, 2020.3

Thesis / Diss.

Volume No.

Total: 1
No. Printing year Location Call Number Material ID Circulation class Status Waiting

1

R016408

Details

Publication year

2020

Alternative title

マルコフ連鎖モンテカルロ法を利用した銀行ポートフォリオのバリューアットリスクの推定

Series title

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科修士論文 ; 43891

Note

学位記番号: 修第8106号

学位授与年月日: 2020/03/31

学位の種類: 修士(理学)

Country of publication

Japan

Title language

English (eng)

Language of texts

English (eng)

Author information

Igor Zavialov

Subject

Value-at-Risk

Markov Chain Monte Carlo

Gibbs sampler

percentile estimation