詳細情報

刊年

2020

別書名

マルコフ連鎖モンテカルロ法を利用した銀行ポートフォリオのバリューアットリスクの推定

シリーズ名

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科修士論文 ; 43891

注記

学位記番号: 修第8106号

学位授与年月日: 2020/03/31

学位の種類: 修士(理学)

標題言語

英語 (eng)

本文言語

英語 (eng)

著者情報

Igor Zavialov

件名

Value-at-Risk

Markov Chain Monte Carlo

Gibbs sampler

percentile estimation