9 MCMC とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用
1. はじめに
2. MCMC
3. SV モデル
4. SV モデルの MCMC を用いたベイズ推定
5. SV モデルの発展
6. 株式収益率のデータへの応用
7. 今後の課題

9 MCMC とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用 1. はじめに 2. MCMC 3. SV モデル 4. SV モデルの MCMC を用いたベイズ推定 5. SV モデルの発展 6. 株式収益率のデータへの応用 7. 今後の課題

大森裕浩,渡部敏明

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掲載資料
社会・経済の統計科学, p.223-266